使い慣れたPCから環境を移行すると高確率で発生します。

このファイルはVisual Basic 6.0のランタイムパッケージに含まれているので、VB6ランタイムをダウンロードしてインストールしましょう。
検索すれば、「COMDLG32.OCX」単体で配布しているところもあると思いますが、VB6ランタイムのほうがインストーラもあるし無難です。

それまでよく使っていたアプリケーションを、新しい環境でも使おうとしてソフトだけインストールするとこういうことになります。
エラーが出るのが嫌な場合は、あらかじめマシンにVBランタイムやJDKをインストールしておくべきですね。